기술적 분석에 사용되는 보조지표 스토캐스틱(Stochastic)

기술적 분석(Technical analysis)은 주식 시장에서 가격 동향과 거래량 등의 통계적 데이터를 분석하여 향후 주가 변동을 예측하는 분석 방법입니다. 이러한 분석에서 많이 사용되는 보조지표(Indicator) 중 하나가 스토캐스틱(Stochastic)입니다.

 

스토캐스틱은 주식 시장에서 매수와 매도 시점을 파악하는 데 유용한 지표로 널리 사용되고 있습니다. 이번 글에서는 스토캐스틱의 개념, 구성 요소, 사용 방법 등에 대하여 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

스토캐스틱이란?

1. 스토캐스틱의 개념 및 역사

스토캐스틱(stochastic)은 확률론적인(random) 혹은 확률적인(probabilistic) 성질을 갖는 것을 의미합니다. 스토캐스틱은 불확실성을 다루는 분야에서 널리 사용되며, 주로 수학, 통계학, 경제학, 물리학 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 스토캐스틱이라는 용어는 1930년대에 확률론이 더욱 발전함에 따라 처음 등장하게 되었습니다.

 

그러나 확률론의 개념은 고대 그리스의 철학자들이 처음으로 다루었으며, 17세기에는 확률론의 개념이 확립되었습니다. 경제학에서는 불확실성과 위험성이 항상 존재하기 때문에, 스토캐스틱 모형을 사용하여 불확실성을 다루는 것이 필수적입니다. 

 

2. 스토캐스틱의 기본 원리

스토캐스틱은 주식 시장에서 많이 사용되는 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 스토캐스틱의 기본 원리는 주식 가격이 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어디에 위치하느냐에 따라 주식의 상태를 판단하는 것입니다. 스토캐스틱은 주로 0에서 100 사이의 값을 가지며, 일반적으로 20일 또는 14일 기간 동안의 주가 변동을 측정합니다.

 

스토캐스틱은 주식의 종가가 주어진 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어디에 위치하는지를 나타내는 % K와 이동평균선을 통해 이를 부드럽게 표시하는 % D로 구성됩니다. 스토캐스틱은 주식의 상승과 하락 추세를 쉽게 파악할 수 있으며, 빠른 상승 또는 하락 후 반전 시그널을 제공하는 데 도움이 됩니다. 주식의 상승이 지속될 경우 스토캐스틱은 80 이상의 값을 보이며, 주식의 하락이 지속될 경우 20 이하의 값을 보입니다. 

 

스토캐스틱 예시 참조

3. 스토캐스틱의 구성 요소

% K와 % D의 개념 및 매수 및 매도 신호의 종류 : 스토캐스틱은 크게 % K와 % D 두 가지 지표로 구성됩니다. % K는 현재 주가가 n일간의 가격 범위에서 어느 위치에 있는지를 나타내는 지표이며, % D는 % K의 이동평균선입니다. 스토캐스틱의 % K가 % D를 상향 돌파하는 경우 매수 신호로 해석하며, % K가 % D를 하향 돌파하는 경우 매도 신호로 해석합니다.

 

4. 스토캐스틱의 사용 방법

스토캐스틱을 이용한 매수 및 매도 신호 : 스토캐스틱은 상대적으로 간단한 지표이며, 주식 시장에서 가장 많이 사용되는 지표 중 하나입니다. 스토캐스틱을 이용하여 매수 및 매도 시점을 정확하게 파악할 수 있습니다. 일반적으로 % K와 % D의 기본 값은 14로 설정되어 있으며, 이 값은 시장의 변동성에 따라 조정될 수 있습니다. 

 

스토캐스틱과 다른 보조지표의 조합 사용 방법 : 스토캐스틱은 다른 보조지표와 함께 사용할 경우 더욱 정확한 예측이 가능합니다. 예를 들어, 이동평균선과 함께 사용하면 더욱 강력한 매수 및 매도 신호를 제공할 수 있습니다. 또한, 거래량(Volume) 등의 지표와 함께 사용하면 보다 정확한 분석 결과를 얻을 수 있습니다.

 

5. 스토캐스틱의 장단점

스토캐스틱의 장점 : 스토캐스틱의 가장 큰 장점은 간단하고 직관적인 분석 방법을 제공한다는 점입니다. 또한, 매수 및 매도 시점을 정확하게 파악할 수 있으므로, 많은 투자자들이 스토캐스틱을 사용합니다.

스토캐스틱의 단점 : 스토캐스틱의 단점은 지표가 오래된 데이터에 기초하기 때문에, 최근의 주가 변동을 반영하지 못할 수 있다는 점입니다.

 

결론

스토캐스틱은 기술적 분석에서 매우 유용한 지표 중 하나입니다. 이 지표를 이용하여 주식 시장에서 매수 및 매도 시점을 정확하게 파악할 수 있으며, 다른 보조지표와 함께 사용할 경우 보다 정확한 분석 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나, 스토캐스틱을 사용할 때에는 지표가 오래된 데이터에 기초한다는 점을 염두에 두어야 합니다.

 

자주 묻는 질문

Q1. 스토캐스틱을 사용하는 것이 항상 이익을 가져다 줄까요?

A1. 아니요, 스토캐스틱을 사용하여 이익을 가져다줄 수도 있지만, 항상 그렇지는 않습니다. 스토캐스틱은 주식 시장에서 매수 및 매도 시점을 파악하는 데에 도움을 주지만, 이 지표만 가지고 투자를 결정하는 것은 위험합니다. 스토캐스틱을 사용할 때에는 다른 지표와 함께 사용하고, 시장분석에 대한 충분한 경험과 지식을 가지고 결정하는 것이 중요합니다.

 

Q2. 스토캐스틱의 기본값을 변경해도 되나요?

A2. 네, 스토캐스틱의 기본값은 % K와 % D 모두 14입니다. 그러나, 이 값을 시장의 변동성에 따라 조정해야 할 수도 있습니다. 일반적으로, 시장의 변동성이 큰 경우에는 기본값을 높여서 사용하는 것이 좋습니다.

 

Q3. 스토캐스틱과 RSI의 차이점은 무엇인가요?

A3. 스토캐스틱과 RSI는 모두 주식 시장에서 많이 사용되는 보조지표 중 하나입니다. 그러나, 둘의 차이점은 계산 방식입니다. 스토캐스틱은 최근 종가와 최근 일정 기간 동안의 주가 변동폭을 이용하여 % K와 % D 값을 계산하는 반면, RSI는 일정 기간 동안의 주가 상승 폭과 하락 폭을 이용하여 계산됩니다.

 

Q4. 스토캐스틱은 어떤 시장에서 가장 잘 작동하나요?

A4. 스토캐스틱은 거의 모든 시장에서 사용될 수 있지만, 특히 주식 시장에서 가장 잘 작동합니다. 스토캐스틱은 주식 시장에서 매수 및 매도 시점을 파악하는 데에 매우 유용한 지표 중 하나이기 때문입니다.